Flux d'intérêts et risque de taux - Sciences Po Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue de l'OFCE Année : 2006

Flux d'intérêts et risque de taux

Résumé

Cette étude évalue l'impact à différents horizons temporels d'une hausse des taux (courts et longs) sur le passif des agents non financiers à partir de la structure de leur dette. Une hausse permanente des taux de 1 point se traduirait à long terme par une augmentation des charges d'intérêt de 1,9 point de PIB par an pour les agents non financiers de la zone euro et de 2,2 points aux États-Unis. Près de 40 % de ce surcoût serait supporté dès la première année du fait de l'importance de l'endettement à court terme et à taux variable (...).
Fichier principal
Vignette du fichier
5-97.pdf (71.8 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt

Dates et versions

hal-01045193 , version 1 (24-07-2014)

Identifiants

Citer

Sabine Le Bayon, Frédéric Reynès, Christine Rifflart, Xavier Timbeau. Flux d'intérêts et risque de taux. Revue de l'OFCE, 2006, 97, pp.159-167. ⟨10.3917/reof.097.0159⟩. ⟨hal-01045193⟩
100 Consultations
131 Téléchargements

Altmetric

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More