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Flux d'intérêts et risque de taux

Résumé : Cette étude évalue l'impact à différents horizons temporels d'une hausse des taux (courts et longs) sur le passif des agents non financiers à partir de la structure de leur dette. Une hausse permanente des taux de 1 point se traduirait à long terme par une augmentation des charges d'intérêt de 1,9 point de PIB par an pour les agents non financiers de la zone euro et de 2,2 points aux États-Unis. Près de 40 % de ce surcoût serait supporté dès la première année du fait de l'importance de l'endettement à court terme et à taux variable (...).
Document type :
Journal articles
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https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01045193
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, July 24, 2014 - 4:48:12 PM
Last modification on : Monday, March 21, 2022 - 2:48:15 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, November 25, 2014 - 5:22:23 PM

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5-97.pdf
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Identifiers

  • HAL Id : hal-01045193, version 1
  • SCIENCESPO : 2441/1744

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Citation

Sabine Le Bayon, Frédéric Reynès, Christine Rifflart, Xavier Timbeau. Flux d'intérêts et risque de taux. Revue de l'OFCE, Presses de Sciences Po, 2006, pp.159-167. ⟨hal-01045193⟩

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