Résumé : Cette étude évalue l'impact à différents horizons temporels d'une hausse des taux (courts et longs) sur le passif des agents non financiers à partir de la structure de leur dette. Une hausse permanente des taux de 1 point se traduirait à long terme par une augmentation des charges d'intérêt de 1,9 point de PIB par an pour les agents non financiers de la zone euro et de 2,2 points aux États-Unis. Près de 40 % de ce surcoût serait supporté dès la première année du fait de l'importance de l'endettement à court terme et à taux variable (...).
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01045193
Contributeur : Spire Sciences Po Institutional Repository
<>
Soumis le : jeudi 24 juillet 2014 - 16:48:12
Dernière modification le : lundi 17 juin 2019 - 18:26:09
Archivage à long terme le : mardi 25 novembre 2014 - 17:22:23
Sabine Le Bayon, Frédéric Reynès, Christine Rifflart, Xavier Timbeau. Flux d'intérêts et risque de taux. Revue de l'OFCE, Presses de Sciences Po, 2006, pp.159-167. ⟨hal-01045193⟩
