Flux d'intérêts et risque de taux - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Revue de l'OFCE Year : 2006

Flux d'intérêts et risque de taux

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Abstract

Cette étude évalue l'impact à différents horizons temporels d'une hausse des taux (courts et longs) sur le passif des agents non financiers à partir de la structure de leur dette. Une hausse permanente des taux de 1 point se traduirait à long terme par une augmentation des charges d'intérêt de 1,9 point de PIB par an pour les agents non financiers de la zone euro et de 2,2 points aux États-Unis. Près de 40 % de ce surcoût serait supporté dès la première année du fait de l'importance de l'endettement à court terme et à taux variable (...).
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Dates and versions

hal-01045193 , version 1 (24-07-2014)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01045193 , version 1
  • SCIENCESPO : 2441/1744

Cite

Sabine Le Bayon, Frédéric Reynès, Christine Rifflart, Xavier Timbeau. Flux d'intérêts et risque de taux. Revue de l'OFCE, 2006, 97, pp.159-167. ⟨hal-01045193⟩
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