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Flux d'intérêts et risque de taux
Résumé : Cette étude évalue l'impact à différents horizons temporels d'une hausse des taux (courts et longs) sur le passif des agents non financiers à partir de la structure de leur dette. Une hausse permanente des taux de 1 point se traduirait à long terme par une augmentation des charges d'intérêt de 1,9 point de PIB par an pour les agents non financiers de la zone euro et de 2,2 points aux États-Unis. Près de 40 % de ce surcoût serait supporté dès la première année du fait de l'importance de l'endettement à court terme et à taux variable (...).
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01045193
Contributeur : Spire Sciences Po Institutional Repository <>
Soumis le : jeudi 24 juillet 2014 - 16:48:12
Dernière modification le : mercredi 5 février 2020 - 14:44:04
Archivage à long terme le : : mardi 25 novembre 2014 - 17:22:23
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