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Consistent Noisy Independent Component Analysis

Abstract : We study linear factor models under the assumptions that factors are mutually independent and independent of errors, and errors can be correlated to some extent. Under factor non-Gaussianity, second to fourth-order moments are shown to yield full identification of the matrix of factor loadings. We develop a simple algorithm to estimate the matrix of factor loadings from these moments. We run Monte Carlo simulations and apply our methodology to British data on cognitive test scores.
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https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01022621
Contributeur : Spire Sciences Po Institutional Repository <>
Soumis le : jeudi 10 juillet 2014 - 15:33:25
Dernière modification le : mardi 18 juin 2019 - 01:11:26
Archivage à long terme le : : vendredi 10 octobre 2014 - 12:02:15

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Jean-Marc Robin, Stéphane Bonhomme. Consistent Noisy Independent Component Analysis. Journal of Applied Econometrics, Wiley, 2009, pp.1-45. ⟨hal-01022621⟩

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