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Introduction aux modèles espace état et au filtre de Kalman

Résumé : Nous détaillons ici les principaux concepts et problèmes liés aux modèles espace-état, ainsi que leurs applications. Nous présentons d'abord ces modèles dans leur généralité. Ensuite, nous explicitons les algorithmes utilisés afin de procéder à l'estimation par le maximum de vraisemblance, c'est-à-dire fondamentalement le filtre de Kalman et l'algorithme EM. Nous considérons enfin quatre applications : les décompositions tendance-cycle, l'extraction d'indicateurs coïncidents d'activité, l'estimation d'un taux de chômage d'équilibre pouvant varier avec le temps (TV-Nairu) et l'évaluation du contenu informatif de la courbe des taux sur l'inflation future.
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Soumis le : lundi 7 juillet 2014 - 09:53:59
Dernière modification le : mercredi 5 février 2020 - 14:44:03
Archivage à long terme le : : mardi 7 octobre 2014 - 11:42:52

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Identifiants

  • HAL Id : hal-01019094, version 1
  • SCIENCESPO : 2441/2129

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Citation

Matthieu Lemoine, Florian Pelgrin. Introduction aux modèles espace état et au filtre de Kalman. Revue de l'OFCE, Presses de Sciences Po, 2003, pp.203-229. ⟨hal-01019094⟩

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