The variance of a rank estimator of transformation models

Abstract : This note shows that the asymptotic variance of Chen's [Econometrica, 70, 4 (2002), 1683-1697] two-step estimator of the link function in a linear transformation model depends on the first-step estimator of the index coefficients.
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Pré-publication, Document de travail
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Soumis le : mercredi 21 mai 2014 - 18:17:29
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Koen Jochmans. The variance of a rank estimator of transformation models. 2011. ⟨hal-00973007⟩

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