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The variance of a rank estimator of transformation models
Abstract : This note shows that the asymptotic variance of Chen's [Econometrica, 70, 4 (2002), 1683-1697] two-step estimator of the link function in a linear transformation model depends on the first-step estimator of the index coefficients.
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-00973007
Contributeur : Spire Sciences Po Institutional Repository <>
Soumis le : mercredi 21 mai 2014 - 18:17:29
Dernière modification le : mardi 18 juin 2019 - 01:11:18
Archivage à long terme le : : jeudi 21 août 2014 - 10:43:21
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